Сравнение PRGO с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGO или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PRGO и ^SP500TR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и ^SP500TR
Основные характеристики
PRGO:
-0.44
^SP500TR:
0.54
PRGO:
-0.49
^SP500TR:
0.88
PRGO:
0.94
^SP500TR:
1.13
PRGO:
-0.19
^SP500TR:
0.56
PRGO:
-0.86
^SP500TR:
2.29
PRGO:
18.70%
^SP500TR:
4.59%
PRGO:
36.52%
^SP500TR:
19.45%
PRGO:
-86.12%
^SP500TR:
-55.25%
PRGO:
-84.97%
^SP500TR:
-9.80%
Доходность по периодам
С начала года, PRGO показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -16.57% против 12.16% соответственно.
PRGO
-1.02%
-10.23%
-0.30%
-17.96%
-11.73%
-16.57%
^SP500TR
-5.62%
-0.85%
-4.43%
9.88%
15.29%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRGO и ^SP500TR
PRGO
^SP500TR
Сравнение PRGO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRGO и ^SP500TR
Максимальная просадка PRGO за все время составила -86.12%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и ^SP500TR
Текущая волатильность для Perrigo Company plc (PRGO) составляет 12.18%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PRGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.