PortfoliosLab logo
Сравнение PRGO с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRGO и ^SP500TR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PRGO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.62%
2,671.62%
PRGO
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGO:

-0.44

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

PRGO:

-0.49

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

PRGO:

0.94

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRGO:

-0.19

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

PRGO:

-0.86

^SP500TR:

2.29

Индекс Язвы

PRGO:

18.70%

^SP500TR:

4.59%

Дневная вол-ть

PRGO:

36.52%

^SP500TR:

19.45%

Макс. просадка

PRGO:

-86.12%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PRGO:

-84.97%

^SP500TR:

-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRGO показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции PRGO уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -16.57% против 12.16% соответственно.


PRGO

С начала года

-1.02%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-17.96%

5 лет

-11.73%

10 лет

-16.57%

^SP500TR

С начала года

-5.62%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.88%

5 лет

15.29%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGO и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGO
Ранг риск-скорректированной доходности PRGO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRGO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRGO: -0.44
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино PRGO, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRGO: -0.49
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега PRGO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRGO: 0.94
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара PRGO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRGO: -0.19
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина PRGO, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRGO: -0.86
^SP500TR: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа PRGO на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.54
PRGO
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PRGO и ^SP500TR

Максимальная просадка PRGO за все время составила -86.12%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.97%
-9.80%
PRGO
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и ^SP500TR

Текущая волатильность для Perrigo Company plc (PRGO) составляет 12.18%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PRGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.18%
14.22%
PRGO
^SP500TR